Por ser mais fácil para e mais didático, vou postar o importante aqui e deixar as explicações para o vídeo.
1 - baixar o mysql connector C "Windows (x86, 32-bit), ZIP Archive" através do link: http://dev.mysql.com/downloads/connector/c/
2 - extrair
3 -bin na bin
4 -include na include
5 - baixar a mysql.a nesse link: https://drive.google.com/open?id=0B4zmvaz4t9saaEZNTDBhSTFfOFk
6 - colocar a libmysql.dll na pasta C:/Windows/System32 e/ou C:/Windows/SysWOW64
7 - teste 1, testa o cliente MYSQL: http://pastebin.com/VJPM4n0D
8 - teste 2, testa o servidor MYSQL: http://pastebin.com/V0B3ya7d
Creditos pela libmysql.a compilada: http://cienciacomputacao.com.br/tutorial/instalando-a-biblioteca-mysql-no-codeblocks/